使用vix对冲投资组合的想法

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随着市场达到互联网泡沫以来的最高估值:GDP比率,新的&p记录每天,特斯拉(Tesla)达到2000美元,苹果(Apple)达到2T,几个月内将出现动荡的选举,等等。您对使用vix对冲投资组合有何想法?

我可能会使用vxx etn而不是期货合约或期权(我知道它会衰减),仅仅几个月就不会长期持有。
 

强尼

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使用VIX进行套期保值时,我主要担心的是,只有在存在许多未知数的情况下,它才能真正发挥出色。在2月/ 3月,关于世界各地的事件,我们有很多未知数。

现在,您需要考虑什么才能真正使您的对冲发挥作用?我们都目睹了秋季可能关闭学校,大量失业,再次爆发贸易战,加利福尼亚州的暴风雨,全美国的骚乱等。我们中的许多人都预计这些事件至少会持续到在今年剩下的时间里,如果这些事情中的任何一项继续向前发展,它都不会动摇针脚(尽管对任何所列项目的解决方案都值得欢迎)。

至于将其与网络泡沫相提并论,我不会走那么远。网络泡沫出现时,没有iPhone或任何东西。书店和百视达在2000年仍然是真品。此外,在2000年,绝大多数家庭无法使用互联网。

世界已经永久改变,并将继续前进。许多人养成了习惯"new normal"。看一下人们在家里做的支出。人们真的开始享受他们的空间,并在自己的地方建造舒适的东西,以便他们可以在这里居住更长的时间。

在我的组织,pre-covid,我们在旅行上花费了数千万美元。所有这些都被WFH所取代,因为它是"new normal"。我们比以往任何时候都更有生产力,人们通常更快乐。正如布赖恩·康奈尔(Brian Cornell)(目标执行长)在本周早些时候所说的, "我们不在飞机上。我们没有在住宿上花钱,所以很多钱都转用于零售"

尽管媒体经常喜欢指出有2000万以上的失业者,但现在仍有数百万的美国人受雇,几乎没有钱花在(家装和户外休闲项目之外)上。我们开始看到这些在职人士继续向各个领域投入资金。如前所述,房屋建设,医疗保健,电子商务,在线约会, 露营世界 是上升(室外录制!)等。为这些区域提供服务的任何技能或行业都将从不断增长的需求中受益。不幸的是,我想,这些好故事通常不会打动主流新闻频道,因为它们太积极了。

如果您确实决定继续使用对冲,祝您好运!希望它能对您有利。
 

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如果您确实决定继续使用对冲,祝您好运!希望它能对您有利。

谢谢你的付出!我喜欢并同意您提出的许多观点。您可能是对的,很多VIX搬家活动已经定价并可以预期。

一个大的未知数将是总统选举(从历史上看,虽然很快纠正了,但小幅上升)。

我们处于历史最高点的事实主要是由技术驱动的,这使我感到紧张,因为市场由于有限的量化宽松,历史性的低利率等人为地夸大了事实,如果经济转好,则可能会回落。转身。如果他们撤回任何这些措施,可能会导致很多不确定性。我认为,随着科技飙升至惊人高点的倍数,它可能同样容易下跌。

显然,我并没有坚持这种策略。这只占我投资组合的百分之几。考虑到现在还没有人真正知道任何事情,这似乎是一个相对安全的选择。 VIX处于自covid崩溃以来的最低水平。
 
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